Банковские риски
высокого
странового, валютного (в своей стране и стране партнера), кредитного,
портфельного риска.
3. ВНУТРЕННИЕ РИСКИ
Внутренние риски можно подразделить по их отношению к виду и
специфике банка, к характеру его деятельности (его операций) и к составу
партнеров банка (клиентов и контрагентов). Рассмотрим основные внутренние
риски и способы их минимизации.
3.1. Риски, связанные с видом банка
Банки и банковские учреждения могут быть государственными и частными
(негосударственными), частные банки также подразделяются на кооперативные и
коммерческие. Существует три типа коммерческих банков: специализированные,
отраслевые и универсальные. В каждом из них присутствуют все виды рисков,
но вероятность их возникновения и вид риска зависят от типа самого
банковского учреждения.
Деятельность универсальных коммерческих банков соответствует их
названию. Они занимаются практически всеми видами банковских услуг:
финансовыми, кредитными и расчетными. Кроме того, в последнее время
универсальные коммерческие банки все активнее осуществляют нетрадиционные
операции с различными видами ценных бумаг, лизинг, факторинг, клиринг и
т.д.
Специализированные коммерческие банки ориентируют свою деятельность
на предоставление в основном каких-то конкретных услуг, т.е. имеют четко
выраженную товарную ориентацию. Например, инновационные, инвестиционные,
ссудосберегательные, ипотечные, депозитные, клиринговые и прочие банки.
Другие банки специализируются на обслуживании определенных категорий
клиентов по отраслевому (сельскохозяйственные, промышленные, строительные)
или функциональному (биржевые, страховые, трастовые, кооперативные,
коммунальные) признакам.
И наконец, существует рыночная ориентация деятельности
специализированных коммерческих банков, т.е. они могут быть региональными,
межрегиональными, транснациональными.
Уровень и вид внутренних рисков, с которыми сталкиваются различные
виды коммерческих банков, в основном зависят от специфики их деятельности.
В специализированных коммерческих банках, например инновационных,
преобладают риски, связанные с кредитованием новых технологий. Согласно
результатам выборочного статистического анализа самый большой риск
представляет ввод в эксплуатацию технологической новинки без
квалифицированной предварительной оценки ее эффективности.
Причинами повышенного риска могут быть :
— использование новый технологии начато преждевременно, еще до того,
как затраты на производство приведены в соответствие с реальным уровнем
рыночных цен;
— продукция, выпущенная до того, как покупатель готов платить за
новшества, т.е. объем потенциального спроса недостаточен для того, чтобы
окупить затраты. Следовательно, реальный спрос еще ниже;
— число поставщиков и посредников, привлеченных с перспективой на рост
спроса, избыточно для конкретного рынка( рыночного сегмента, окна, ниши),
что приводит к удорожанию конкретного банковского товара.
Вместе с тем, многие инвестиционные банки имеют, например, более
низкий уровень портфельных рисков, т.к. они имеют возможность предлагать
своим клиентам разнообразные услуги по управлению кредитными портфелями
ценных бумаг. Таким образом, они получают фиксированные доходы. С целью
снижения уровня таких рисков не только сами банки, но и их благожелательные
и искомые контактные аудитории должны проводить активную маркетинговую
деятельность по выявлению реальной и потенциальной емкости рынка и
реального и потенциального спроса на конкретный товар банка (т.е.
определенную банковскую услугу).
В отраслевых банках самое главное значение для уровня рисков имеют
вид и специфика конкретной отрасли (старой или новой, перспективной,
стратегической и т.д.). Деятельность универсальных коммерческих банков
подвержена рискам обоих типов, а также их сочетаниям.
3.2. Риски, связанные со спецификой клиентов банка
По своей сути банк — это коммерческое предприятие. Основным принципом
взаимоотношений “Банк — Клиент” является принцип получения прибыли банком
при меньших затратах и принцип минимизации всех видов риска. Банк на самом
деле может рисковать ( и он рискует ежедневно в процессе своей
деятельности) своим собственным капиталом, но не капиталом клиента, его
прибылью. С целью минимизации риска банк должен :
— диверсифицировать портфель своих клиентов, что ведет к
диверсификации всех видов риска, т.е. к его рассредоточению;
— стараться предоставлять кредиты в виде более мелких сумм большему
количеству клиентов;
— предоставлять большие суммы клиентам на консорциональной основе.
Далее мы более подробно рассмотрим один из способов классификации
клиентов банка, с помощью которой может быть снижен уровень всех видов
банковского риска.
3.2.1. Отраслевой риск (виды клиентов банка в зависимости от принадлежности
к различным отраслям)
Согласно теории рисков основным признаком принадлежности предприятий
к той или иной отрасли является назначение выпускаемой продукции. Различают
предприятия первичной сферы, к которой относятся сельскохозяйственные
предприятия ; предприятия вторичной сферы (промышленные), которые, со своей
стороны, могут быть добывающими и перерабатывающими, и, наконец,
предприятия третичной сферы, предоставляющие различного рода услуги (банки,
страховые, аудиторские, консультационные компании и пр.) и осуществляющие
свою деятельность в сфере сбыта (оптового или розничного). Для снижения
уровня отраслевого риска банку необходимо обслуживать клиентов,
принадлежащим к различным отраслям народного хозяйства. Таким образом,
снижается уровень риска сезонности, так как верхние и нижние точки сезонных
колебаний (традиционные или неожиданные) различных клиентов не совпадают,
риска инфляции, валютных рисков, рисков форс-мажорных обстоятельств.
Отраслевой риск связан с экономической и финансовой динамикой самой
отрасли. Чем отрасль динамичнее, тем выше степень риска.
Факторы, оказывающие влияние на уровень отраслевого риска, могут быть
сгруппированы следующим образом:
— деятельность альтернативных отраслей за определенный период времени.
Анализ проводится с помощью специфического анализа уровня среднеквадратных
отклонений;
— внутриотраслевая конкуренция, которая может быть ценовой и неценовой
и зависит от сложности вхождения новых производителей в отрасль, наличия
или отсутствия товаров-заменителей, рыночной силы покупателей
(потребителей), рейтинга поставщиков и посредников, авторитета
благожелательных контактных аудиторий.
Одним из основных способов измерения уровня отраслевого риска
является получение “бетта-коэффициента” отрасли. Этот коэффициент
определяет уровень колебаний или отклонений результатов деятельности
конкретной отрасли по отношению к результатам деятельности всей экономики
рынка страны. Очевидно, что для анализа уровня отраслевого риска
необходима достаточно обширная база данных макроэкономических показателей
за достаточно длительный период времени.
Отрасль с показателем коэффициента выше единицы имеет более высокий
уровень риска, чем отрасль с коэффициентом ниже единицы. Обычно этот анализ
проводится с помощью регрессионных моделей или методов факторного анализа.
Кроме того, уровень отраслевого риска достаточно динамичен и необходимо
проводить анализ его уровня не только в статистике, но и в динамике.
3.2.2. Уровень риска банка в зависимости от размера клиента
В зависимости от размеров предприятия клиенты классифицируются на три
группы : мелкие, средние и крупные.
Мелкие и средние заемщики более гибкие, быстрее могут отреагировать на
потребности рынка, клиента. Их структура более легкая, что дает им
возможность быстрее менять направления своей деловой активности, получать
высокую прибыль. В последнее время в США, например, государство дает
субсидии и возможность средним предприятиям заниматься активными научными
исследованиями, новыми направлениями и пр.
Но мелкие и средние предприятия обычно имеют небольшой собственный
капитал, что приводит к банкротству в условиях жесткой конкуренции, каких-
то непредвиденных изменений политического и экономического характера (риск
форс-мажорных обстоятельств). Часто они имеют небольшое количество
клиентов, контролируют небольшие рыночные окна, ниши и сегменты. Поэтому
количество банкротств выше для мелких и средних предприятий. Согласно
статистическому анализу американских экономистов обычно около 50% вновь
созданных мелких и средних предприятий разоряются в течение первых двух
лет, и, как правило, не больше 10% из них продолжают существовать 7 лет
после своего создания.
Крупные предприятия, наоборот, более инертны. Они не реагируют быстро
на изменения в потребностях рынка и конкретного потребителя. Они не часто
меняют направления своей деловой активности, но они имеют весомый
собственный капитал и могут ”пережить” некоторые благоприятные
экономические ситуации. Они имеют возможность осуществлять все виды
гарантийного и послегарантийного сервисного обслуживания, тратить большие
средства на разного рода рекламу. Иными словами, они почти всегда
обеспечивают ср
| |  скачать работу |
Банковские риски |
