Надежность коммерческих банков и основные методы ее определения
стическом методе
определения вероятности того, что какое-то событие в будущем произойдет.
Обычно эта вероятность выражается в процентах. Соответствующая работа может
вестись, если выработаны критерии риска. Позволяющие ранжировать
альтернативные события в зависимости от степени риска. Однако исходным
пунктом работы является предварительный статистический анализ конкретной
ситуации.
Внутренние риски:
. Риск ликвидности
. Процентный риск
. Кредитный риск
. Валютный риск
Внешние риски:
. Рыночный риск
. Политический риск
. Риск изменения конъюнктуры рынка
. Страновой риск
. Риск форс-мажорных обстоятельств.
Риск ликвидности связан с потерей возможности быстро превращать свои
активы в денежную форму или привлекать дополнительные ресурсы в достаточном
объёме для оплаты предъявляемых обязательств.
Схема 3. Обобщенная схема банковских рисков[8]
Процентный риск связан с колебаниями процентных ставок на рынке. Если,
например, на рынке произошло падение ставок, размещение производится под
более низкий процент, а ставки по привлеченным банком средствам не
изменились (возможно в силу того, что они гарантированны на весь срок
действия договора), то банк понесёт убытки (либо недополучение прибыли),
поскольку будет вынужден выплачивать повышенные проценты по привлеченным
средствам.
Кредитный риск связан с возможностью невыполнения заёмщиком своих
финансовых обязательств (навозврат долга).
Рыночный риск связан с возможным обесценением ценных бумаг. Может
возникнуть в результате колебания нормы ссудного процента, изменения
прибыльности и финансового благополучия компаний-эмитентов, а также
инфляционного обесценения денег.
Политический риск определяется стабильностью и предсказуемостью
политического климата в стране, уровнем противостояния отдельных
политических сил, возможностью резкого изменения приоритетов и направления
развития страны, отношения со странами-контрагентами по ВЭД клиентов
российских банков.
Валютный риск возникает при проведении валютных операций банком и
связан с возможностью денежных потерь в результате непредсказуемого
колебания валютных курсов.
Риск изменения конъюнктуры рынка возникает при возникновении резких и
неблагоприятных изменений на отдельных сегментах финансового рынка. Если
банк имеет узкую специализацию и работает только на данном рынке, то такая
ситуация существенно подрывает надёжность банка. Для универсальных банков
потеря отдельных рынков менее болезненна, но тоже может явиться причиной
сбоев в его работе.
Страновой риск зависит от политико-экономической стабильности стран-
клиентов или стран-контрагентов, импортёров или экспортёров, работающих с
данным банком. Одним из возможных способов оценки уровня странового риска
является индекс БЕРИ (германская фирма БЕРИ). Его определением занимаются
около 100 экспертов, которые с помощью различных методов экспертных оценок
проводят анализ четыре раза в год. Таким образом анализируются все стороны
политической и экономической ситуации в стране партнёра (в том числе и
России).
Риск форс-мажорных обстоятельств зависит от наступления обстоятельств
непреодолимой силы, возникающих в результате чрезвычайных и
непредотвратимых событий (например, стихийное бедствие, война, эмбарго,
введение валютных ограничений, забастовки и т.д.) Частично его можно
определить по таблице “Интегральная и частные бальные оценки стран мира
по степени риска инвестирования и надёжности деловых связей” в журнале
“Euronomy”. Одной из частных оценок является показатель вероятности
возникновения форс-мажорных обстоятельств (там же приводятся показатели
эффективности экономики и политического риска).
Таблица 1. Интегральная и некоторые частные бальные оценки стран мира по
степени риска инвестирования и надежности деловых связей [9]
|Место страны|Страна |Интеграль-|Показатель|Показатель|Показатель|
|в | |ный |эффектив-н|политичес-|вероятнос-|
|ранжирован-н| |показатель|ости |кого риска|ти |
|ом списке | |надежнос-т|экономики | |возникнове|
| | |и |(max =10) |(max =20) |-ния |
| | |(max =100)| | |форс-мажор|
| | | | | |ных |
| | | | | |обстоятель|
| | | | | |ств |
| | | | | |(max =10) |
|Март |Сен-т| | | | | |
|1993 |ябрь | | | | | |
| |1992 | | | | | |
|1 |1 |Япония |99,44 |9,44 |20,00 |10,00 |
|2 |6 |США |99,07 |9,07 |20,00 |10,00 |
|3 |3 |Швейцария |99,01 |9,01 |20,00 |10,00 |
|14 |14 |Сингапур |92,54 |10,00 |18,51 |8,07 |
|22 |20 |Тайвань |87,94 |9,13 |18,51 |8,07 |
|32 |29 |Южная Корея |73,96 |8,57 |17,23 |7,73 |
|42 |43 |Китай |60,73 |7,52 |14,26 |7,27 |
|47 |48 |Венгрия |54,92 |5,90 |12,55 |4,55 |
|48 |49 |Чехия |54,89 |7,08 |10,85 |4,09 |
|56 |58 |Словакия |45,32 |4,16 |8,51 |4,09 |
|74 |72 |Румыния |36,94 |3,42 |7,02 |0,00 |
|78 |71 |Польша |35,78 |4,91 |8,72 |0,45 |
|110 |101 |Хорватия |26,36 |2,67 |2,77 |0,00 |
|118 |91 |Болгария |24,78 |2,86 |6,17 |0,00 |
|123 |128 |Вьетнам |23,95 |4,72 |7,23 |0,00 |
|126 |117 |Эстония |23,25 |2,92 |7,66 |0,00 |
|132 |125 |Югославия |21,96 |1,61 |0,43 |0,00 |
|133 |123 |Латвия |21,70 |2,55 |6,38 |0,00 |
|134 |118 |Литва |21,36 |2,42 |6,17 |0,00 |
|142 |149 |Кыргызстан |19,91 |2,61 |5,53 |0,00 |
|144 |149 |Монголия |19,20 |2,17 |7,02 |0,00 |
|145 |122 |Украина |19,17 |2,30 |5,11 |0,00 |
|147 |132 |Беларусь |18,75 |2,30 |4,68 |0,00 |
|148 |134 |Казахстан |18,55 |2,73 |4,04 |0,00 |
|149 |129 |Россия |18,13 |2,17 |4,68 |0,00 |
|152 |144 |Узбекистан |16,37 |2,05 |2,55 |0,00 |
|155 |148 |Грузия |15,57 |1,40 |3,40 |0,00 |
|156 |143 |Туркменистан|15,28 |1,74 |2,77 |0,00 |
|159 |156 |Молдова |14,05 |1,37 |1,91 |0,00 |
|160 |152 |Таджикистан |13,80 |1,12 |1,91 |0,00 |
|161 |153 |Азербайджан |13,66 |1,61 |1,28 |0,00 |
|162 |154 |Армения |13,58 |1,30 |1,28 |0,00 |
|163 |166 |Сомали |12,94 |0,00 |2,13 |0,00 |
|168 |161 |Никарагуа |7,37 |1,18 |3,62 |0,00 |
2.2. Средства управления рисками
В предельно общем виде управление банковскими рисками включает в себя
следующие этапы:
1. Оценка конкретного риска, сделанная на основе анализа всей
совокупности рискообразующих факторов и прогноза ее (совокупности)
изменения.
2. Установление на этой основе оптимального уровня риска.
3. Анализ отдельных операций с точки зрения их соответствия приемлемому
уровню риска.
4. Разработка конкретных мер по снижению риска.
Надёжность банка определяется не только тем, какому риску подвергается
банк, но и насколько банк способен им управлять. К основным средствам
(методикам) управления рисками можно отнести использование принципа
взвешенных рисков; осуществление систематического анализа финансового
состояния клиентов банка, его платёжеспособности и кредитоспособности,
применение принципа разделения рисков, рефинансирование кредитов;
проведение политики диверсификации (широкое перераспределение кредитов в
мелких суммах, предоставленных большому количеству клиентов, при сохранении
общего объёма операций банка; страхование кредитов и депозитов; применение
залога; применение реальных персональных и “мнимых” гарантий, хеджирование
валютных сделок, увеличение спектра проводимых операций (диверсификация
деятельности).
Основной задачей регулирования рисков является поддержание приемлемых
соотношений прибыльности с показателями безопасности и ликвидности в
процессе управления активами и пассивами банка, то есть минимизация
банковских потерь.
Эффективное управление уровнем риска должно решать целый ряд проблем -
от отслеживания (мониторинга) риска до его стоимостной оценки.
Уровень риска, связанного с тем или иным событием, постоянно меняется
из-за динамичного характера внешнего окружения банков. Это заставляет банк
регулярно уточнять свое место на рынке, давать оценку риска тех или иных
событий, пересматривать отношения с клиентами и оценивать качество
собственных активов и пассивов, следовательно, корректировать свою политику
в области управления рисками.
Каждый банк должен думать о минимизации своих рисков. Это нужно для его
выживания и для здорового развития банковской системы страны. Минимизация
рисков - это борьба за снижение потерь, иначе н
| |  скачать работу |
Надежность коммерческих банков и основные методы ее определения |
