Операционные риски
ие эффективных
решений в неопределенных ситуациях. Использование таких технологий, как
data mining значительно увеличило объем данных, доступных менеджерам.
Печальная правда в этом случае заключается в том, что терабайты данных не
увеличили понимания менеджерами динамики бизнеса в масштабе всего
предприятия.
Сложность систем растет быстрее, чем наши знания о них.
Менеджеры в ответ делят работу на меньшие сегменты, и обретают
специализацию по риск-менеджменту отдельных видов рисков и конкретных
бизнес-процессов. Они отлично, глубоко понимают свою часть проблемы, но
намного хуже – ее связь с другими частями. Техники моделирования должны
быть достаточно гибкими для того, чтобы фрагментированные знания множества
экспертов. Они также должны эффективно соотносить данные и экспертные
мнения для того, чтобы стала возможной разработка более понятного и
надежного представления о реальности.
ГЛАВА 3. Применение инструментов регулирования операционного риска на
примере «Балтийского Банка»
3.1 Краткая характеристика банка
Балтийский Банк зарегистрирован Госбанком СССР 5 июля 1989
года. Генеральная лицензия на совершение банковских операций № 128 выдана
Центральным Банком России 25 марта 1994 года, разрешение на совершение
операций с драгоценными металлами (золотом и серебром) от 7 сентября 1994
года, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
№15400014211400 от 24 декабря 1997 года. В июне 2001 года в связи с
реорганизацией Балтийского Банка из товарищества с ограниченной
ответственностью в закрытое акционерное общество, Банку была выдана новая
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 128 от 1.06.2001г. За истекшие со дня
основания 13 лет Балтийский Банк вырос в одну из крупнейших финансовых
структур не только Санкт-Петербурга, но и всего Северо-западного региона,
получив всеобщее признание не только в России, но и за рубежом. По данным
различных рейтинговых агентств и на основании информации Центрального Банка
России по состоянию на середину 2001 года успешная деятельность позволила
Балтийскому банку по различным показателям стабильно входить в число 50
крупнейших банковских институтов России.
На протяжении многих лет банк входит в лидирующую группу финансовых
учреждений Северо-западного региона страны. На сегодняшний день филиальная
сеть Банка включает 10 филиалов по России: Москва, Мурманск, Псков,
Петрозаводск, Кириши, Бологое, Волхов, Новгород, Выборг, Великие Луки, а
также 16 отделений и агентств в Санкт-Петербурге.
Банк известен эффективной поддержкой предприятий различных сфер
деятельности не только города, области, но и России в целом. В число
активных заемщиков банка входят предприятия связи, транспорта,
коммунального хозяйства, жилищного и производственного строительства,
добывающей промышленности, торговли, сельского хозяйства и других отраслей
экономики. Балтийский банк постоянно разрабатывает и внедряет новые
банковские продукты и услуги, осваивает современные технологии работы для
эффективного обслуживания клиентов. В их числе: расчетно-кассовое
обслуживание в рублях и иностранной валюте, кредитование предприятий
реального сектора экономики, кредитование физических лиц на приобретение
жилья и средств автотранспорта, различные виды срочных вкладов в рублях и в
валюте для юридических и физических лиц, услуги по международным расчетам,
документарные операции (аккредитивы, банковские гарантии, инкассо),
операции с государственными и корпоративными ценными бумагами,
доверительное управление средствами клиентов, операции с векселями
различных эмитентов, вексельное кредитование, операции с пластиковыми
картами известных международных платежных систем, дорожными чеками
MasterCard/Thomas Cook и American Express, коммерческим чеками Bank of New
York и Dresdner Bank.
Среди иностранных банков-корреспондентов Балтийского банка, по-прежнему,
такие ведущие западные банки, как Bankers Trust Co., Bank of New York,
Commerzbank AG, Dresdner Bank, Credit Suisse First Boston, Bank Austria/
Creditanstalt, ING Bank, Merita Bank, OKO Bank, Leonia Bank и другие.
Традицией Балтийского Банка является спонсорство и благотворительность:
поддержка учреждений народного образования и дошкольного воспитания,
финансирование культурных мероприятий.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ
Универсальный банк, оказывающий самый широкий спектр услуг
для корпоративных и частных клиентов. Один из старейших коммерческих
банков, основан в 1989 году. Генеральная лицензия Центрального Банка №128
от 01.06.01. Более 27 тысяч корпоративных клиентов (по данным на 01.01.05).
Более 883 тысяч частных клиентов (по данным на 01.01.05). Развитая
филиальная сеть из 18 иногородних филиалов в г. Москва, Мурманск, Псков,
Новгород, Петрозаводск, Кириши, Волхов, Выборг, Тверь, Курск, Ярославль,
Воронеж, Пермь, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Челябинск, Саратов, Самара
и дополнительных офисов. 18 отделений и агентств в Санкт-
Петербурге..Эмитировано 840 тысяч пластиковых карт (по данным на 01.01.05).
413 банкомата (203 - в С.-Петербурге, 210 - в регионах) (по данным на
01.01.05).1 839 высококвалифицированных сотрудников
Долговременное партнерство с VISA, MasterCard Europe, AMERICAN EXPRESS,
THOMAS COOK. Аудитор - Deloitte & Touche
Рйтинговая информация:
Место среди банков Северо-Западного региона России на 01.07.2004:
- 3 - по размеру активов;
- 5 - по величине собственного капитала;
- 4 - среди наиболее прибыльных банков;
- 2 - по привлечению вкладов физических лиц.
По данным журнала “Эксперт Северо-Запад” (№ 37 от 4-10 октября 2004 г.).
Прибыльность и стабильность функционирования Балтийского банка не
случайна.
Главным является грамотное управление и ведение дел в лице
руководства самого банка и его филиалов. Основное место в успешной
деятельности банка занимает функциональный анализ, мониторинг, система
управление рисками и методика воздействия на риски. Далее подробно будет
рассмотрена методика воздействия на операционный риск, существующего в
Балтийском банке.
3.2 Руководство по операционному риску «Балтийского банка»
Модель операционного риска используется ревизионно-
контрольным департаментом банка. Она включает количественные и качественные
факторы, где каждому фактору приписывается определенный вес, в зависимости
от его влияния на присущий банку риск, и уровень значимости в зависимости
от рассматриваемого подразделения. Присущий риск – это сумма произведений
весов и уровня значимости всех факторов. Максимальное значение присущего
риска равно пяти.
Количественные факторы:
1. Объемы транзакций (15% присущего риска). Это не прямой доступ к
активам путем инициирования или изменения сделки, а не с помощью
непосредственного физического контакта с деньгами.
Автоматизированные системы позволяют приобретать активы без
физического доступа с помощью системы электронных платежей.
2. Последствия ошибок (11% присущего риска). Ошибки могут повлиять
на финансовую отчетность и на информационную систему поддержки
принятия решений. Например: ошибки в финансовых и транзакционных
отчетов в следствии большого количества операций могут сильно
повлиять на решения принимаемые на основе неправильных данных.
3. Надежность данных (8% присущего риска). Здесь рассматривается
доверие банка или клиента к данным, где необходимо учитывать
опыт клиентов и ошибки, которые могут повлиять на банковскую
деятельность. Особенно важно учитывать те ситуации, где клиент
непосредственно отсутствует.
4. Суть процесса (3% присущего риска). При рассмотрении той или
иной деятельности важно учитывать тип и уровень используемой
автоматизации. Автоматизация и хорошие средства управления
позволяют проследить за последовательным уменьшением возможных
ошибок. Отсутствие автоматизации может отразиться на риске.
5. Доступ к физическим активам (3% присущего риска). Активы, доступ
к которым можно получить непосредственно через физический
контакт, например наличные деньги, чеки, ценные бумаги. Фактор
ликвидности используется чтобы отразить возможность
конвертируемости в наличные деньги.
Качественные факторы:
1. Качество управления (10% присущего риска). Фактор
относится к управленческим уровням, на которых не
осуществляется непосредственный контроль, но они задают
общий тон и определяют стратегическое направление группы.
Это, как правило происходит на уровне высшего руководства
банка, и зависит от структуры организации.
2. Административное решение (10% присущего риска). Фактор
относится непосредственно к административной свободе
действий в осуществлении всех или выборочных сделок
(определить простые сделки по сути и статусу – решаемые «в
низу», и сложные решаемые на более высоком уровне).
| |  скачать работу |
Операционные риски |
