Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Банковские риски



 Другие рефераты
Банковские операции: состояние и перспективы развития Банковские риски Банковские системы стран мира Банковский аудит

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



                                                    Кафедра банковского дела



                               КУРСОВАЯ РАБОТА

            на тему: «Банковские риски: виды, методы управления».



   Выполнил: студент 4-го курса
   ФБД                                                                ДБУ-2
         К.Д. Бондаренко

   Проверил:
           О.С. Рачковская



                                 Минск 1999



                                    План

      Введение   ………………………………………………………….. 3

     1. Банки как субъекты рыночных отношений   …………………. 4

     2. Банковские риски: их виды и особенности    …………………

      3. Понятие стратегии банковского риска, его минимизация  …..

     4. Анализ кредитоспособности и финансовой
           устойчивости  заемщика   ……………………………………...

       Заключение   ………………………………………………………

       Список литературы   ………………………………………………



                                  Введение

   Общая социально-экономическая и  политическая  обстановка  в  республике
Беларусь привела к крайней неустойчивости финансового  рынка,  что  породило
все  разрастающийся  процесс  банкротства   банков.   Подтверждается   мысль
специалистов Всемирного банка  о  том,  что  "коммерческие  банки  неизбежно
столкнуться с двумя проблемами: ликвидностью и портфелем активов".
   Ситуация на  финансовом  рынке  осложняется  тем,  что  всё  нарастающая
неспособность   коммерческих   банков   осуществлять    платежи,    выдавать
долгосрочные кредиты для развития реального  капитала  неизбежно  отражается
на   платежеспособности   предприятий   и   провоцирует   дальнейший    спад
производства. В обстановке экономического спада коммерческие банки  работают
в   области   повышенного   риска.   Об   этом   свидетельствуют    наиболее
распространенные причины банкротства банков:
   - неудачные поиски участников нового капитала;
   - неудачная торговля закладными ценными бумагами;
   - превышение возможностей над спросом;
   - некачественный анализ информации о  ситуации  на  финансовом  рынке  и
клиентах банка и др.
   Особенность  банковского  бизнеса,  связанного  с  высоким   риском,   -
управляемость рисками. Банки работают в области управляемого риска.  Поэтому
очень важно уметь прогнозировать и управлять  банковскими  рисками,  вовремя
оценивать риски на финансовом рынке. Надо разрабатывать методику  анализа  и
прогноза банковских рисков с тем, чтобы "фактор  неопределённости  будущего,
как  источника  повышенного  риска  на  финансовом  рынке,  был   источником
получения высоких доходов". Особое внимание необходимо уделять  рассмотрению
элементов  портфельного  подхода  в   управлении   кредитом   и   управлении
инвестициями, проблеме формирования структуры активов  и  пассивов  банка  с
точки  зрения  оптимального  сочетания  двух   взаимоисключающих   задач   -
максимизации доходов и минимизации риска.
   В связи с этим,  целью  данной  курсовой  работы  является  рассмотрение
основных видов банковских рисков и возможностей сведения их  к  минимуму,  а
также уделяется особое  внимание  анализу  кредитоспособности  и  финансовой
устойчивости потенциальных заёмщиков банков.
                  1. Банки как субъекты рыночных отношений.


    "Банками являются государственные, акционерные, кооперативные и  другие
организации, созданные для привлечения денежных средств и  размещения  их  в
форме кредита, а также для осуществления  иных  операций  в  соответствии  с
Законом "О банках и банковской деятельности в Республике Беларусь"". {4}
   Банк,  как  и  любое  отдельное  предприятие,  является  самостоятельным
субъектом,  обладает  правами  юридического  лица,  производит  и  оказывает
услуги. Банк, как и любое предприятие, удовлетворяет потребности общества  в
своих услугах, стремится к получению прибыли, удовлетворения  на  её  основе
интересов членов коллектива и  собственников  банка.  Банк  как  предприятие
может осуществлять любые,  не  противоречащие  закону  и  его  Уставу,  виды
хозяйственной деятельности; на проведение банковских  операций  банк  должен
иметь соответствующую лицензию.
   Но вместе с общими чертами банки, как предприятия,  имеют  отличительные
особенности.  Банк,  во-первых,  действует  в  сфере  обмена  как   торговое
предприятие, он торгует особым видом товара - деньгами.  Как  посредническое
предприятие,  банк  обеспечивает   возможность   осуществления   сделки   по
перераспределению средств между кредитором  и  заёмщиком  на  взаимовыгодных
условиях.  Банк  также  является  и  кредитным  учреждением,  которое  может
одновременно выступать в качестве кредитора  и  в  качестве  заёмщика,  а  в
каждый отдельный момент быть либо тем, либо другим  субъектом.  Кроме  того,
банк может осуществлять биржевые операции, торговать ценными бумагами.
   Особенность банка заключается среди прочих моментов в том,  что  продукт
его деятельности может получать отражение как на стороне активов, так  и  на
стороне обязательств банковского баланса, а также в забалансовых счетах.
   "Особенность банковских услуг состоит в  том,  что  они  носят  свойство
самовозрастающей стоимости. Ресурсы, полученные от вкладчиков, не  бесплатны
для кредитного учреждения, поэтому они должны быть использованы  так,  чтобы
не только возвратить их владельцам, но и  получить  приращение,  достаточное
для уплаты процентов по вкладам, компенсации расходов и  получения  хотя  бы
минимальной прибыли". {1}
   Банк как экономическое предприятие - это всегда хозяйствующий субъект.
   Банк - это торговое предприятие.
   Коммерция в  банковской  сфере  базируется  на  определённых  принципах.
Главный среди них - принцип прибыльного хозяйствования, достижение  возможно
большей прибыли. "Второй принцип банковской коммерции  умещается  в  краткую
формулу:  "Подешевле  купить  -  подороже  продать"".   Принцип   банковской
коммерции предполагает получение большей прибыли при меньших  инвестициях  и
меньшей его собственной доли в пассивах.
   Основой основ стратегии банка являются следующие принципы:
         - как можно дешевле приобрести капитал,
         - продать капитал и услуги по рентабельной ставке,
         - снизить риск потерь путём:
   а) отбора надёжных клиентов и получения гарантий,
   б)  диверсификации  операций  и  освоения  различных   рынков   ссудного
капитала.
   Предпосылкой реализации целей банковской коммерции является безопасность
банковской деятельности. При прочих равных условиях прибыль банка тем  выше,
чем выше безопасность банка и меньше риска. Тем не менее, банк - это  всегда
рисковое предприятие.
   Банк как экономическое  предприятие  может  рисковать  своим  капиталом,
своей прибылью, но не капиталом клиента, его прибылью. Банковская  коммерция
должна действовать по принципу: всё для клиента.  В  главном  это  означает,
что банк несёт полную ответственность за клиента, обеспечивает его прибыль.
   Таким   образом,   можно   сделать   вывод,   что   важным   компонентом
стратегического  управления  деятельностью  банковских  учреждений  является
стратегия  рисков.  "Риск  -   специфическая   черта   процесса   реализации
банковского  товара  -  передача  на  время,  на  срок  права   владения   и
использования части ссудного фонда  и  инфраструктурных  услуг,  необходимых
для эффективного использования этой части". {3}
   Банковский, как  и  всякий  другой  бизнес,  немыслим  без  риска.  Риск
присутствует в любой операции, только он может быть разных масштабов  и  по-
разному компенсироваться. Следовательно, для банковской деятельности  важным
является не  избежание  риска  вообще,  а  предвидение  и  снижение  его  до
минимального уровня. Прежде, чем классифицировать  и  определять  банковские
риски, следует  определить  само  понятие  риска  как  вероятность  (угрозу)
потери баком части своих ресурсов, недополучения  доходов  или  произведения
дополнительных расходов в результате осуществления  определенных  финансовых
операций.
               • Расходы
   Банковская деятельность невозможна без расходов. Расходы банков  связаны
с необходимостью выплаты процентов кладчика,  платы  за  кредитные  ресурсы,
покупаемые у других финансово-кредитных  институтов,  выделения  средств  на
оплату  труда  банковских  служащих  и  прочие   операционные   расходы.   В
применении к понятию расходов риск может  проявляться  в  следующих  формах:
изменение рыночной ситуации привело  к  необходимости  повышения  процентов,
выплачиваемых по вкладам; всеобщий дефицит кредитных ресурсов  отразился  на
повышении из покупной стоимости; повышение оплаты труда персонала  в  других
кредитных институтах вызвало необходимость принятия  банком  соответствующих
мер и так далее.
               • Убытки
   Убытки, проявляющиеся в форме  недополучения  доходов  или  произведения
расходов сверх намеченных, случаются при недостаточном  анализе  предстоящей
операции, просчетах, неблагоприятном стечении обстоятельств  или  же  просто
непредсказуемости   ситуации.   Риск   подобных   убытков,    связанных    с
нерациональным размещением средств, неточной оценкой  рыночных  возможносте
12345След.
скачать работу


 Другие рефераты
Мусин Қапан Әубәкірұлы
Тайна безмерного обаяния Пушкина
Алаш қайраткерлері және қазіргі тіл мәселесі
Қорамсаұлы Ақан сері


 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


     ZERO.kz          
 
Модератор сайта RESURS.KZ