Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Банковские риски



 Другие рефераты
Банковские операции: состояние и перспективы развития Банковские риски Банковские системы стран мира Банковский аудит

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



                                                    Кафедра банковского дела



                               КУРСОВАЯ РАБОТА

            на тему: «Банковские риски: виды, методы управления».



   Выполнил: студент 4-го курса
   ФБД                                                                ДБУ-2
         К.Д. Бондаренко

   Проверил:
           О.С. Рачковская



                                 Минск 1999



                                    План

      Введение   ………………………………………………………….. 3

     1. Банки как субъекты рыночных отношений   …………………. 4

     2. Банковские риски: их виды и особенности    …………………

      3. Понятие стратегии банковского риска, его минимизация  …..

     4. Анализ кредитоспособности и финансовой
           устойчивости  заемщика   ……………………………………...

       Заключение   ………………………………………………………

       Список литературы   ………………………………………………



                                  Введение

   Общая социально-экономическая и  политическая  обстановка  в  республике
Беларусь привела к крайней неустойчивости финансового  рынка,  что  породило
все  разрастающийся  процесс  банкротства   банков.   Подтверждается   мысль
специалистов Всемирного банка  о  том,  что  "коммерческие  банки  неизбежно
столкнуться с двумя проблемами: ликвидностью и портфелем активов".
   Ситуация на  финансовом  рынке  осложняется  тем,  что  всё  нарастающая
неспособность   коммерческих   банков   осуществлять    платежи,    выдавать
долгосрочные кредиты для развития реального  капитала  неизбежно  отражается
на   платежеспособности   предприятий   и   провоцирует   дальнейший    спад
производства. В обстановке экономического спада коммерческие банки  работают
в   области   повышенного   риска.   Об   этом   свидетельствуют    наиболее
распространенные причины банкротства банков:
   - неудачные поиски участников нового капитала;
   - неудачная торговля закладными ценными бумагами;
   - превышение возможностей над спросом;
   - некачественный анализ информации о  ситуации  на  финансовом  рынке  и
клиентах банка и др.
   Особенность  банковского  бизнеса,  связанного  с  высоким   риском,   -
управляемость рисками. Банки работают в области управляемого риска.  Поэтому
очень важно уметь прогнозировать и управлять  банковскими  рисками,  вовремя
оценивать риски на финансовом рынке. Надо разрабатывать методику  анализа  и
прогноза банковских рисков с тем, чтобы "фактор  неопределённости  будущего,
как  источника  повышенного  риска  на  финансовом  рынке,  был   источником
получения высоких доходов". Особое внимание необходимо уделять  рассмотрению
элементов  портфельного  подхода  в   управлении   кредитом   и   управлении
инвестициями, проблеме формирования структуры активов  и  пассивов  банка  с
точки  зрения  оптимального  сочетания  двух   взаимоисключающих   задач   -
максимизации доходов и минимизации риска.
   В связи с этим,  целью  данной  курсовой  работы  является  рассмотрение
основных видов банковских рисков и возможностей сведения их  к  минимуму,  а
также уделяется особое  внимание  анализу  кредитоспособности  и  финансовой
устойчивости потенциальных заёмщиков банков.
                  1. Банки как субъекты рыночных отношений.


    "Банками являются государственные, акционерные, кооперативные и  другие
организации, созданные для привлечения денежных средств и  размещения  их  в
форме кредита, а также для осуществления  иных  операций  в  соответствии  с
Законом "О банках и банковской деятельности в Республике Беларусь"". {4}
   Банк,  как  и  любое  отдельное  предприятие,  является  самостоятельным
субъектом,  обладает  правами  юридического  лица,  производит  и  оказывает
услуги. Банк, как и любое предприятие, удовлетворяет потребности общества  в
своих услугах, стремится к получению прибыли, удовлетворения  на  её  основе
интересов членов коллектива и  собственников  банка.  Банк  как  предприятие
может осуществлять любые,  не  противоречащие  закону  и  его  Уставу,  виды
хозяйственной деятельности; на проведение банковских  операций  банк  должен
иметь соответствующую лицензию.
   Но вместе с общими чертами банки, как предприятия,  имеют  отличительные
особенности.  Банк,  во-первых,  действует  в  сфере  обмена  как   торговое
предприятие, он торгует особым видом товара - деньгами.  Как  посредническое
предприятие,  банк  обеспечивает   возможность   осуществления   сделки   по
перераспределению средств между кредитором  и  заёмщиком  на  взаимовыгодных
условиях.  Банк  также  является  и  кредитным  учреждением,  которое  может
одновременно выступать в качестве кредитора  и  в  качестве  заёмщика,  а  в
каждый отдельный момент быть либо тем, либо другим  субъектом.  Кроме  того,
банк может осуществлять биржевые операции, торговать ценными бумагами.
   Особенность банка заключается среди прочих моментов в том,  что  продукт
его деятельности может получать отражение как на стороне активов, так  и  на
стороне обязательств банковского баланса, а также в забалансовых счетах.
   "Особенность банковских услуг состоит в  том,  что  они  носят  свойство
самовозрастающей стоимости. Ресурсы, полученные от вкладчиков, не  бесплатны
для кредитного учреждения, поэтому они должны быть использованы  так,  чтобы
не только возвратить их владельцам, но и  получить  приращение,  достаточное
для уплаты процентов по вкладам, компенсации расходов и  получения  хотя  бы
минимальной прибыли". {1}
   Банк как экономическое предприятие - это всегда хозяйствующий субъект.
   Банк - это торговое предприятие.
   Коммерция в  банковской  сфере  базируется  на  определённых  принципах.
Главный среди них - принцип прибыльного хозяйствования, достижение  возможно
большей прибыли. "Второй принцип банковской коммерции  умещается  в  краткую
формулу:  "Подешевле  купить  -  подороже  продать"".   Принцип   банковской
коммерции предполагает получение большей прибыли при меньших  инвестициях  и
меньшей его собственной доли в пассивах.
   Основой основ стратегии банка являются следующие принципы:
         - как можно дешевле приобрести капитал,
         - продать капитал и услуги по рентабельной ставке,
         - снизить риск потерь путём:
   а) отбора надёжных клиентов и получения гарантий,
   б)  диверсификации  операций  и  освоения  различных   рынков   ссудного
капитала.
   Предпосылкой реализации целей банковской коммерции является безопасность
банковской деятельности. При прочих равных условиях прибыль банка тем  выше,
чем выше безопасность банка и меньше риска. Тем не менее, банк - это  всегда
рисковое предприятие.
   Банк как экономическое  предприятие  может  рисковать  своим  капиталом,
своей прибылью, но не капиталом клиента, его прибылью. Банковская  коммерция
должна действовать по принципу: всё для клиента.  В  главном  это  означает,
что банк несёт полную ответственность за клиента, обеспечивает его прибыль.
   Таким   образом,   можно   сделать   вывод,   что   важным   компонентом
стратегического  управления  деятельностью  банковских  учреждений  является
стратегия  рисков.  "Риск  -   специфическая   черта   процесса   реализации
банковского  товара  -  передача  на  время,  на  срок  права   владения   и
использования части ссудного фонда  и  инфраструктурных  услуг,  необходимых
для эффективного использования этой части". {3}
   Банковский, как  и  всякий  другой  бизнес,  немыслим  без  риска.  Риск
присутствует в любой операции, только он может быть разных масштабов  и  по-
разному компенсироваться. Следовательно, для банковской деятельности  важным
является не  избежание  риска  вообще,  а  предвидение  и  снижение  его  до
минимального уровня. Прежде, чем классифицировать  и  определять  банковские
риски, следует  определить  само  понятие  риска  как  вероятность  (угрозу)
потери баком части своих ресурсов, недополучения  доходов  или  произведения
дополнительных расходов в результате осуществления  определенных  финансовых
операций.
               • Расходы
   Банковская деятельность невозможна без расходов. Расходы банков  связаны
с необходимостью выплаты процентов кладчика,  платы  за  кредитные  ресурсы,
покупаемые у других финансово-кредитных  институтов,  выделения  средств  на
оплату  труда  банковских  служащих  и  прочие   операционные   расходы.   В
применении к понятию расходов риск может  проявляться  в  следующих  формах:
изменение рыночной ситуации привело  к  необходимости  повышения  процентов,
выплачиваемых по вкладам; всеобщий дефицит кредитных ресурсов  отразился  на
повышении из покупной стоимости; повышение оплаты труда персонала  в  других
кредитных институтах вызвало необходимость принятия  банком  соответствующих
мер и так далее.
               • Убытки
   Убытки, проявляющиеся в форме  недополучения  доходов  или  произведения
расходов сверх намеченных, случаются при недостаточном  анализе  предстоящей
операции, просчетах, неблагоприятном стечении обстоятельств  или  же  просто
непредсказуемости   ситуации.   Риск   подобных   убытков,    связанных    с
нерациональным размещением средств, неточной оценкой  рыночных  возможносте
12345След.
скачать работу


 Другие рефераты
Ибраев Мерғали (1942-1997 ж.ж.)
ГУБКАЛАР ТИПІ — SPONGIA НЕМЕСЕ PORIFERA
ХИМИЯЛЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРДІҢ АДАМ АҒЗАСЫНА ӘСЕР ЕТУ МӨЛШЕРІН ЗЕРТТЕУ
Что стало бы с литературой, если бы не было музыки


 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


     ZERO.kz          
 
Модератор сайта RESURS.KZ