Метод последовательных уступок (Теория принятия решений)
Другие рефераты
Вопросы принятия наилучших (оптимальных) решений стали в настоящее время
весьма актуальными, особенно в экономике, технике, военном деле и других
областях человеческой деятельности.
Задачи отыскания наилучших (или хотя бы удовлетворительных) путей
достижения поставленных целей являются основными в новом разделе науки —
исследовании операций, — который тесно связан с различными математическими
дисциплинами, в том числе теорией игр, математическим программированием и
теорией оптимальных процессов, теорией вероятностей и многими другими.
СУТЬ МЕТОДА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ УСТУПОК
Процедура решения многокритериальной задачи методом последовательных
уступок заключается в том, что все частные критерии располагают и нумеруют
в порядке их относительной важности; максимизируют первый, наиболее важный
критерий; затем назначают величину допустимого снижения значения этого
критерия и максимизируют второй по важности частный критерий при условии,
что значение первого критерия не должно отличаться от максимального более
чем на величину установленного снижения (уступки); снова назначают величину
уступки, но уже по второму критерию и находят максимум третьего по важности
критерия при условии, чтобы значения первых двух критериев не отличались от
ранее найденных максимальных значений больше чем на величины
соответствующих уступок; далее подобным же образом поочередно используются
все остальные частные критерии; оптимальной обычно считают любую стратегию,
которая получена при решении задачи отыскания условного максимума
последнего по важности критерия.
Таким образом, при использовании метода последовательных уступок
многокритериальная задача сводится к поочередной максимизации частных
критериев и выбору величин уступок. Величины уступок характеризуют
отклонение приоритета од них частных критериев перед другими от
лексикографического: чем уступки меньше, тем приоритет жестче.
ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ МЕТОДОМ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ УСТУПОК
При решении многокритериальной задачи методом последовательных уступок
вначале производится качественный анализ относительной важности частных
критериев; на основании такого анализа критерии располагаются и нумеруются
в порядке убывания важности, так что главным является критерий K1, менее
важен. K2, затем следуют остальные частные критерии К3, К4 ..., KS.
Максимизируется первый по важности критерий K1 и определяется его
наибольшее значение Q1. Затем назначается величина «допустимого» снижения
(уступки) (1>0 критерия K1 и ищется наибольшее значение Q2 второго критерия
K2 при условии, что значение первого критерия должно быть не меньше, чем
Q1—(1. Снова назначается величина уступки (2>0, но уже по второму критерию,
которая вместе с первой используется при нахождении условного максимума
третьего критерия, и т. д. Наконец, максимизируется последний по важности
критерий Ks при условии, что значение каждого критерия Кr из S—1 предыдущих
должно быть не меньше соответствующей величины Qr—(r ; получаемые в итоге
стратегии считаются оптимальными.
Таким образом, оптимальной считается всякая стратегия, являющаяся
решением последней задачи из следующей последовательности задач:
1) найти Q1=[pic]
2) найти Q2=[pic]
………………………………..
3) найти QS=[pic]
Если критерий KS на множестве стратегий, удовлетворяющих ограничениям
задачи S), не достигает своего наибольшего значения Qs, то решением
многокритериальной задачи считают максимизирующую последовательность
стратегий {uk} из указанного множества (lim KS(uk) = QS).
k->(
Практически подобные максимизирующие последовательности имеет смысл
рассматривать и для того случая, когда верхняя грань в задаче S)
достигается, так как для решения экстремальных задач широко применяются
итеративные методы.
Величины уступок, назначенные для многокритериальной задачи, можно
рассматривать как своеобразную меру отклонения приоритета (степени
относительной важности) частных критериев от жесткого, лексикографического.
Величины уступок (r последовательно назначаются в результате изучения
взаимосвязи частных критериев.
Вначале решается вопрос о назначении величины допустимого снижения (r
первого критерия от его наибольшего значения Q1. Практически для этого
задают несколько величин уступок (11, (21, (31… и путем решения 2) в задаче
(1) определяют соответствующие макс. значения Q2((11), Q2((21), Q2((31), и
второго критерия. Иногда, если это не слишком сложно, отыскивается функция
Q2((1). Результаты расчетов для наглядности Представляем графически (Рис 1)
[pic]
Он показывает, что вначале даже небольшие величины уступок позволяют
получить существенный выигрыш по второму критерию; с дальнейшим увеличением
уступки выигрыш растет все медленнее. На основе анализа полученных данных и
решают вопрос о назначении величины уступки (1, а затем находят Q2((1).
Далее рассматривают пару критериев K2 и K3 вновь назначают «пробные»
величины уступок Q2((22), , ... и, решая 3) в задаче (1), отыскивают
наибольшие значения третьего критерия Q3((12), Q3((22),... Полученные
данные анализируют, назначают (2, переходят к следующей паре критериев К3,
K4 и т. д.
Наконец, в результате анализа взаимного влияния критериев KS-1 и KS
выбирают величину последней уступки (S-1 и отыскивают оптимальные
стратегии, решая S) в задаче 1 (обычно ограничиваются нахождением одной
такой стратегии).
Таким образом, хотя формально при использовании метода последовательных
уступок достаточно решить лишь S задач (1), однако для назначения величин
уступок с целью выяснения взаимосвязи частных критериев фактически
приходится решать существенно большее число подобных задач.
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ УСТУПОК
Во введении при изучении отношения предпочтения (, порождаемого векторным
критерием, было выяснено, что в качестве оптимальных вообще могут выступать
лишь эффективные стратегии. Поэтому возникают естественные вопросы: всегда
ли использование метода последовательных уступок приводит к получению
эффективных стратегий, а если не всегда — то в каких случаях (при
выполнении каких условий) можно гарантировать получение лишь эффективных
стратегий?
Оказывается, что метод последовательных уступок не всегда приводит к
выделению лишь эффективных стратегий, т. е. решениями S) из задачи (1)
могут быть и неэффективные стратегии. Это легко подтвердить простым
примером.
Пример 1. Пусть множество U(R3 — многогранник, изображенный на рис.2 ,
K1(u)=u1, K2(u)=u2, K3(u)=u3. Здесь решением 3 из задачи (1) является любая
точка треугольника ABC (на рисунке он заштрихован), но эффективны лишь
точки отрезка АС.
Справедливо, однако, утверждение: если u* — единственная (с точностью до
эквивалентности) стратегия, являющаяся решением S) из задачи (1), то она
эффективна.
Действительно, предположим, что стратегия u* неэффективна, так что
существует стратегия u'>u*. Но стратегия u' также удовлетворяет всем
ограничениям S) задачи (1) и доставляет критерию KS значение Qs; иначе
говоря, u' оказывается решением этой задачи, что противоречит условию
единственности u*. Утверждение доказано.
[pic]
Можно доказать так же, что если U(Rn замкнуто и ограничено, Кr
непрерывны на U, а стратегия, являющаяся решением S) задачи (1),
единственна с точностью до эквивалентности, то любая максимизирующая
последовательность, служащая решением S), эффективна.
Пример 2. Пусть U(Rn — выпуклое множество,
а все Кr квазивогнуты. При этих условиях множество стратегий,
удовлетворяющих ограничениям r) задачи (1), также выпукло (r=1,2,
..., S), так что каждая из задач 1), 2),..., S) является задачей
квазивогнутого программирования. Если Ks строго квазивогнут, то решением
задачи S) может служить лишь единственная и потому эффективная стратегия;
если же |при этом U замкнуто и ограничено, а все Кr непрерывны на U, то
любая максимизирующая последовательность, являющаяся решением S),
эффективна.
Пример 3. Предположим, что из многогранника U задачи, описанной в
примере 1, удалена вся грань А'В'С', но оставлена точка В. Теперь эта точка
оказывается единственным решением 3) задачи (1). Здесь точка В, конечно,
эффективна. Любая сходящаяся к ней последовательность внутренних точек
многогранника, удовлетворяющих ограничениям задачи 3), будет максимизирую
щей для Ks, но не будет эффективной. Указанное положение — следствие не
замкнутости рассматриваемого в данном примере множества U.
В связи с тем, что не всегда стратегия, полученная с помощью метода
последовательных уступок, является эффективной, возникает и такой вопрос:
обязательно ли среди множества стратегий, выделяемых этим методом,
существует хотя бы одна эффективная?
В общем случае на этот вопрос положительный ответ дать нельзя, однако
имеет место такое утверждение: если U(Rn — множество замкнутое и
ограниченное, а все Кr непрерывны, то решением S) задачи (1) служит по
крайней мере одна эффективная стратегия.
Действительно, при выполнении условий этого утверждения множество Us
стратегий-решений S) оказывается непустым, замкнутым и огра
| |  скачать работу |
Другие рефераты
| 
